FX初心者のためのFX講座

システムトレードとは、人の感情にたよらずに機械的に取引する売買のトレード方法のことをいいます。

システムトレードに対して機械的な方法に頼らずに、人間の感覚によって売買を判断する場合には 自己裁量トレードといいます。

個人投資家が行っているトレード手法は、通常では自己裁量トレードが多いようです。つまり、個人の判断や勘などにより買い時や売り時を決めて取引をしているわけです。

しかし、この数十年間にわたり世界中のプロトレーダーの成績を調査してみた結果、自己裁量トレードだけで安定的によい成績をあげている人は、ほとんどいないという事が判明したそうです。

つまり、自己裁量トレードによる価格の予測はオカルトというようにも考えられています。これは東京大学教授野口悠紀夫「金融工学、こんなに面白い」でもいわれていることです。

このことは個別株式などにもかぎらず、為替や株価指数、商品先物のさまざまな金融商品においても当てはまります。

システムトレードは、個人投資家の判断や一般的に得られる世間のニュースから売り買いを判断するわけではなく、その売買のタイミングは、過去の数学的な統計を分析した結果から決定します。

システムトレードは、複数のテクニカル指標を用いておりシステムに買いのサインがでた場合には買いの注文を出し、売りのサインが出た場合には売りの注文を出します。この工程を毎日、毎月、毎年というように繰り返すシンプルな投資の方法です。

システムトレードで一番難しいのは、有効に機能するシステムを作成することです。過去にわたって何年、何十年分もの株価データを分析して有効な手法を探り当てて、それから実践や改良を加えていきます。

アメリカでは、プロトレーダーいがいにも多くの個人投資家がシステムトレードを実践しています。海外にはシステムトレードのプログラムを組み、完全自動売買を提供している証券会社などもあります。